В начале года менеджеру было предложено определить на основе своих ожиданий ранги доходности акций десяти компаний (обозначены начальными буквами алфавита) для следующего года. Самой доходной акции присваивается первый ранг и так далее в порядке убывания ожидаемой доходности до десятого ранга. Результат представлен в таблице:  

По итогам года фактические доходности акций составили:

Компания	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
Доходность (%)	16	18	30	25	-3	10	2	-1	4	20

Определить коэффициент информированности (information coefficient) менеджера.

На рынке обращаются облигации номиналом 1000 руб. До погашения первой облигации 1 год, купон 5%, цена 1004,79 руб., до погашения второй облигации 2 года, купон 6%, цена 1020,7 руб. Купоны выплачиваются один раз в год. Банк хотел бы создать на основе данных облигаций синтетические двухлетние бескупонные облигации номиналом 1000 руб. Какое минимальное количество синтетических бескупонных двухлетних облигаций он может создать? Перечислите действия банка. Чему равна доходность синтетической бескупонной облигации? Чему равны ставки спот для одного года и двух лет? Ставки по займам и кредитам равны ставкам спот. Короткие продажи финансовых активов разрешены.

Портфель инвестора стоимостью в 1 млн. руб. состоит из 25 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 0,8. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 7%, стандартное отклонение доходности индекса за период 11%. Доходность по безрисковым бумагам 3% за период. Определить ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем доверия 99%.