Скрытая угроза

Споры о том, стоит ли внедрять стандарты "Базель-2" в России, ведутся давно. Многие специалисты считают это неизбежностью и, более того, залогом стабильности, надежности и эффективности банковской системы. Другие, напротив, относятся к ним с изрядной долей скепсиса, а некоторые вообще заявляют о невозможности их применения в нашей стране.

Перспективы и последствия введения стандартов "Базель-2" и современное состояние систем управления рисками в российских банках мы обсудили с Михаилом Бухтиным - одним из победителей конкурса кейсов по управлению рисками, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА" в рамках форума "Управление рисками в России", руководителем управления планирования ресурсов и контроля рисков ОАО "Инвестсбербанк" и главным редактором журнала "Управление финансовыми рисками".

- Какие последствия, на ваш взгляд, может иметь принятие стандартов "Базель-2" по достаточности капитала для российских банков и компаний?

- Эти стандарты станут одним из компонентов глобализации и закрепления дискриминационного разделения финансовых рынков на развитые и развивающиеся. Банки, не выполняющие рекомендаций "Базель-2" (что требует времени и затрат), очевидно, будут иметь низкие рейтинги и возможность привлечения внешних займов по конкурентным ставкам и интеграции в международные рынки капиталов. А значит, они станут подвергаться открытой ценовой и конкурентной дискриминации. Ведь кредиты, предоставленные корпорациям и банкам с рейтингами ниже инвестиционного уровня, взвешиваются с коэффициентом 100 и даже 150 процентов, а имеющим высокие рейтинги - с коэффициентам 20 или 50 процентов. На покрытие рисков по кредитам российским компаниям и банкам необходимо будет резервировать капитала в три-семь раз больше. Такая дискриминация чудовищна, она приведет к завышенным ставкам и грабительским условиям заимствований для банков и компаний, не имеющих хороших рейтингов.

- Понимают ли это в регулирующем органе и в банках?

- Осознание угрозы со стороны наших органов надзора, да и самих банков, еще не пришло, и этим обусловлена пассивная выжидательная позиция большинства российских банков по вопросам внедрения продвинутых подходов по управлению рисками и внутреннему контролю.

Такой подход формирует в корне неверную стратегию, исторически ориентированную только на удовлетворение предписаний ЦБ. А ведь быстрый рост международных требований к качеству корпоративного управления не оставит никаких шансов банкам, вовремя не включившимся в этот процесс. Конкурентные позиции банка через пять лет будут определяться не ростом активов или показателями рентабельности, а соответствием качественным требованиям стандартов корпоративного управления, в частности системы управления рисками. Протекционизм уже не поможет. Первый сигнал - закрытие осенью 2005 года рядом американских банков корреспондентских счетов некоторым российским банкам.

- Звучит пессимистично...

- Это как посмотреть. "Базель-2" несет не угрозу, а глобальный вызов российским банкам, стимул к совершенствованию и развитию, призыв к интеграции на равных в мировой рынок, а не к глухой обороне от международных стандартов риск-менеджмента и корпоративного управления.

- А в чем, по-вашему, состоит главное ограничение, тормозящее развитие риск-менеджмента в банках?

- Назрела проблема перенастройки внутренних IT-технологий под задачи контроллинга рисков. Дело в том, что до сих пор вся технологическая инфраструктура компаний и банков была заточена либо на решение строго ограниченных учетных задач, либо на стандартную отчетность бизнес-планирования и бюджетирования. Неудивительно, что основная часть риск-менеджеров около 80 процентов своего времени тратит на ручной поиск и структурирование информации. В то время как оценка рисков должна опираться на статистические оценки собственного или обобщенного национального отраслевого опыта, который пока не накоплен. Получается замкнутый круг: от риск-менеджеров требуют объективных оценок и рекомендаций, для формирования которых в компаниях и банках не создана поддерживающая инфраструктура.

В России очень остро стоит вопрос разработки методологии риск-менеджмента, адаптированной под нашу экономическую культуру и законодательную базу, опирающейся на отечественный опыт анализа ошибок и причин банкротств. Пассивное ожидание того, что кто-то принесет готовое решение, обманчиво и тупиково. Например, в США и Европе компании и банки создают специализированные фонды или выделяют целевые гранты на соответствующие разработки, издание книг или журналов. Мы надеемся, что и российские крупные компании и банки придут к осознанию этой миссии.

Интервью взял Павел Самиев