Базель-II

Как Вы оцениваете готовность российских банков к Базелю-2? Стоит ли России присоединяться к этому соглашению?

Бухтин Михаил Александрович, к.э.н., Директор Дирекции по управлению рисками, "Инвестсбербанк":

Здесь проблему можно разделить на две части. Первая - отношение нашего регулятора к Базелю. Оно достаточно прохладное. На словах они вроде его акцептовали, но не создали никаких реальных инструментов и предложений, стимулирующих наши банки совершенствовать стандарты риск-менеджмента и проводить расчеты достаточности капитала по другим подходам, кроме базового, тривиального. Потому что у регулятора есть определенное недоверие к нашим банкам, что они смогут это сделать.

А от отношения регулятора идет отношение наших банков. Зачем над этим задумываться, если регулятор все равно не оценит. Поэтому и банки можно разделить на две группы. Первая группа - банки, ориентированные на международные рынки капитала. Они в качестве одного из элементов своей инвестиционной привлекательности могут говорить, что работают по Базелю. А те банки, которые не ориентированы на международные рынки, им Базель не нужен. Соответственно они к этому не готовы. И не готовы делать соответствующие инвестиции.

Земсков Борис Александрович, Вице-президент-директор Департамента планирования, отчетности и управления рисками ОАО "ТрансКредитБанк":

На самом деле многие зарубежные и некоторые российские банки могут рассчитать уровень непредвиденных потерь методически гораздо более продвинуто, чем это предусматривается в Базеле-2. А управление операционным риском по Базелю носит очень общий характер, и не дает ответов на множество вопросов.

Когда мы считали регулятивный капитал другими методами, мне кажется, что у нас получалось точнее. Но, с точки зрения движения вперед, присоединяться к Базелю-2, наверное, стоит. Это определенная планка для тех российских банков, которые до этого момента не очень серьезно занимались управлением рисками.

Но переход на новые регуляторные правила должен сопровождаться пониманием ЦБ. Нецелесообразно всех причесывать под одну гребенку подробными и необоснованными положениями и указаниями. Сейчас указания и инструкции ЦБ - большая головная боль для многих российских банков. Иногда они бывают не проработаны, противоречивы и слишком жестко регламентированы. Методически, с точки зрения управления рисками, ЦБ очень сильно отстал от крупных российских банков.

Куринов Наран Борисович, Начальник Управления финансовых рисков, Банк "СОЮЗ":

Думаю, что российские банки пока не готовы. Аргументов много - к примеру, в Базеле-2 полагается включать в расчет достаточности капитала заемщиков с рейтингом ниже BBB с коэффициентом полтора. Получается, что влияние на достаточность капитала для большинства заемщиков будет в полтора раза больше, т.е. можно для грубой оценки взять и норматив достаточности капитала любого банка разделить на полтора. Это самое грубое приближение. Поэтому здесь, мы, наверное, не готовы.

В части качественных процедур - это уже в той или иной степени внедряется или внедрено. Например, декларируется "принцип китайской стены" между фронт-офисом и риск-менеджментом, уделяется должное внимание описанию процедур контроля над операционными рисками, в управлении рыночными рисками используется методология value-at-risk, заданы параметры для верификации (подтверждения) результатов использования этой модели.

Однако и присоединение к Базелю-2 для нас не самоцель. Сейчас это актуально, скорее, для глобальных банков, которые работают по всему миру. Им действительно важно соотносить риски, которые у них есть, условно говоря, в Австралии или в Латинской Америке, и, например, для оценки кредитных рисков они вполне могут использовать внешние международные рейтинги. Банк "СОЮЗ" до такого уровня глобализации пока не дошел, и мы не торопимся. Кроме того, это дорого. Есть данные о том, что Сити-групп одна из первых внедрила у себя систему контроля рисков, соответствующую Базелю-2, и потратила на это несколько сотен миллионов долларов. Такие затраты не оправдывают получаемый результат.

Владимир Пахаев, Старший менеджер, PricewaterhouseCoopers

Присоединение России к "Базелю II", безусловно, целесообразно и, вероятно, произойдет в относительно скорой перспективе. С одной стороны, Россия стремится быть активным участником мировых финансовых рынков и для этого ей необходимо следовать общепринятым мировым нормам и стандартам. С другой стороны, "Базель 2" выдвигает ряд принципов, внедрение которых укрепит российский банковский сектор в целом за счет лучшего понимания и количественной оценки рисков, повышения качества корпоративного управления и увеличения прозрачности бизнеса. Еще в 2004 году ЦБ России информировал, что он предполагает реализовать "Базель II" для российского банковского сектора. В то же время, следует отметить, что "Базель II" не закон, а ряд принципов. Для российской банковской системы многое будет зависеть от конкретной интерпретации данных принципов, последовательности и сроков их внедрения. Можно предположить, что при применении базовых методов количественной оценки рисков у банков возникнет необходимость в дополнительном капитале. Внедрение продвинутых подходов может снизить нормы резерва при адекватной системе управления рисками и политики риск -менеджмента, но повлечет довольно существенные материальные затраты на сам процесс внедрения. Такая ситуация может ускорить консолидацию российского банковского сектора.

Как Вы оцениваете уровень готовности российских банков к внедрению нормативов "Базель II"? Какие изменения должны произойти в банковской системе, чтобы присоединение к "Базелю II" прошло для нее безболезненно?

Многие российские банки сегодня не готовы к внедрению "Базеля II". Наблюдается острая нехватка кадров, методик, внутренних и внешних данных по дефолтам, а также адаптированных для России информационных систем. У многих банкиров до сих пор существуют сомнения по поводу того, насколько актуален будет "Базель II" для России. ЦБ России следует еще раз подтвердить свою позицию и обозначить приблизительные сроки внедрения. Это повлечет за собой более целенаправленную кадровую политику банков, обеспечит развитие методической базы и программного обеспечения, а также стимулирует процесс сбора данных, необходимых для построения статистических моделей.