Специалисты рассказывают об организации риск-менеджмента в своем банке

Бухтин Михаил Александрович, к.э.н., Директор Дирекции по управлению рисками ОАО "Инвестсбербанк":

В нашем банке существует централизованная Дирекция по управлению рисками, которая находится в прямом подчинении Президенту банка. Она занимается расчетом и оценкой рисков по всем направлениям финансовых операций банка. Мы контролируем управление рисками коммерческого и розничного кредитования, операции на финансовых рынках и операционные риски.

Структура Дирекции состоит из двух управлений и отдела. Первое управление - контроль рыночных рисков и ликвидности. Управление работает с нашим дивизионом финансовых рынков и осуществляет контроль лимитной политики, лимитов и ликвидности по всем операциям. Второе управление - контроль кредитных рисков, - состоит из двух отделов: отдела корпоративных кредитных рисков и розничных кредитов. Третий отдел - операционные риски, - существует самостоятельно.

Численность отделов пока небольшая, потому что Дирекция существует где-то около года, и мы еще не полностью перенесли туда функции контроля рисков из отдельных дивизионов. Ведь "Инвестсбербанк" был создан в результате объединения двух небольших банков ("Русский генеральный банк" и "Инвестсбербанк"), в которых функции риск-менеджмента были включены в состав бизнес-подразделений. Когда акционеры банка поняли, что необходимо улучшать качество корпоративного управления, то по рекомендациям нашего консультанта, Deloitte&Touch, было решено выделить функции управления рисками в отдельное подразделение, чтобы снять конфликт интересов.

Галаев Андрей Валерьевич, начальник управления по контролю за рисками Международного Московского Банка

В ММБ система управления рисками является централизованной. В нашем управлении сейчас работает 40 сотрудников (в целом в банке - около 1800). Управление разделено на шесть отделов и три группы. Четыре отдела занимаются кредитным риском: риски крупных и средних компаний, розничные риски, риски банков-контрагентов и становые риски. Еще два отдела связаны с рыночными и операционными рисками. В состав групп входят: группа проблемных кредитов, группа анализа и отчетности портфеля и группа реализации требований Базельского комитета.

Последняя из названных мной групп была организована в банке летом 2006 года. Как вы знаете, Базель в России пока не обязателен, и ЦБ не вводил никаких требований, но мы, как члены международной группы, уже обязаны интегрироваться в проекты этой группы. Поэтому сейчас у нас есть 4 человека, которые занимаются только Базелем-2.

ММБ получил от головного банковского холдинга ряд требований, которым банк должен соответствовать с 1 января 2008 года. Наша группа с участием внешних консультантов провела исследование банка, насколько мы далеки от этих стандартов, и какие требуются движения. В результате получается некий план, по которому мы и собираемся двигаться в направлении Базеля-2. Далеко не все банки занимаются Базелем, но для российских кредитных организаций, это, наверное, пока не критично.

Земсков Борис Александрович, Вице-президент-директор Департамента планирования, отчетности и управления рисками ОАО "ТрансКредитБанк":

В структуре Департамента планирования, отчетности и управления рисками существует три управления. Рисками занимается одно из них - управление контроля рыночных и кредитных рисков. В составе управления три отдела, функционально разделенные следующим образом: один отдел занимается корпоративными заемщиками, второй - финансовыми институтами (банками, страховыми компаниями, бюджетами субъектов и муниципальных образований), третий отдел - анализом портфельных рисков. Сейчас, помимо анализа рыночных рисков, он будет заниматься еще и операционными рисками. Блок, связанный с рисками розницы, в структуре пока не присутствует - проект находится в самой начальной стадии.

Риски ликвидности, по большому счету, находятся в ведении других подразделений. Одно из них - управление, которое занимается планированием и оценкой эффективности, - составляет отчеты по структурной ликвидности, смотрит разрывы активов и пассивов по срокам, строит графики ликвидных активов на горизонте до месяца. Ликвидность на коротком горизонте (до недели) регулируется одним из отделов казначейства.

Департамент планирования, отчетности и управления рисками банка курирует Старший Вице-президент, который является и финансовым директором банка. Он напрямую подотчетен Президенту банка. Все бизнес-функции находятся под контролем другого Старшего Вице-президента или напрямую под контролем Президента банка. Таким образом, конфликта интересов нет. Все важные решения принимаются комитетами. Комитетов, связанных с рисками, два: кредитный и финансовый.

Куринов Наран Борисович, Начальник Управления финансовых рисков Банка "СОЮЗ":

Система управления рисками у нас многоуровневая. Наблюдательный совет определяет стратегические направления по предложениям Правления (определяется структура активов, приоритетные направления бизнеса). Понятно, что если приоритет направлен на розничную продукцию - это один вид рисков, а, допустим, операции на рынке ценных бумаг - уже другой вид, другая стратегия управления всем банковским бизнесом.

Далее, в рамках реализации этой стратегии, Правление делегирует полномочия двум комитетам - кредитному и финансовому. Полномочиями кредитного комитета является одобрение кредитных заявок, стандартных кредитных продуктов, а также установление отраслевых ограничений в рамках, скажем, кредитного портфеля, подразделений, филиалов, кредитно-кассовых офисов и т.д. Финансовый комитет определяет текущие процентные ставки привлечения и размещения ресурсов, задает ограничения по части разрыва активов и пассивов по срокам и по валютам и, исходя из текущих показателей динамики, принимает какие-то решения по изменению процентной, тарифной политики и т.п.

Фронт-офисные подразделения ведут работу с клиентами и контрагентами, совершают сделки, а функции оценки риска, сопровождения сделок, контроля лимитов возложены на миддл- и бэк-офисные подразделения.

Таким образом, у нас реализовано разделение полномочий - бизнес-функций и функций по контролю рисков.

Шехмаметьев Шамиль Арифович, начальник отдела Контроля рисков Департамента розничного кредитования КБ " Юниаструм Банк"

Система управления рисками в Департаменте розничного кредитования носит двухуровневый характер. На микроуровне производится проверка предоставленных потенциальным заемщиком данных о своем социальном и финансовом положении и их анализ. По итогам анализа потенциальный заемщик классифицируется в одну из четырех групп риска: от наиболее надежных заемщиков группы "А" до группы "Г", кредитование которых возможно только при наличии дополнительного обеспечения.

Управление рисками на макроуровне заключается в установлении лимитов на выдачу кредитов каждой группе риска, т.е. максимальная доля кредитов каждой группы в общем кредитном портфеле Департамента. Размеры лимитов регулярно пересматриваются Кредитным комитетом Департамента по итогам текущего мониторинга портфеля розничных кредитов.

Основная функция Отдела контроля рисков заключается в постоянном совершенствовании методов анализа финансового положения потенциальных заемщиков, установлении обоснованных лимитов на каждую из групп риска и контроле за соблюдением установленных лимитов.