Опрос "Эксперт РА"

- Как бы вы оценили текущий уровень развития культуры риск-менеджмента в России? Что препятствует развитию риск-менеджмента в банках?

Смирнов Сергей Николаевич,
директор Российского отделения PRMIA.

- Уровень российских систем управления рисками неплохой. Зарубежные коллеги, с которыми общаемся на международных конференциях, удивлены уровнем подготовки российских специалистов, при том, что наш риск-менеджмент лишен возможности работать с инструментами, принятыми и широко используемыми на Западе. В настоящее время по законодательным причинам есть трудности с использованием производных финансовых инструментов в России. Если эта проблема не будет решена в ближайшее время, нашу банковскую систему ждут большие неприятности. Банки останутся неконкурентоспособными, за исключением тех, кто представляет интерес для покупки. С решением проблемы использования производных финансовых инструментов будет наблюдаться лавинообразный рост риск-менеджмента в нашей стране. Будут востребованы риск-менеджеры, финансовые инженеры. Поэтому сегодня трудно сравнивать работу российского риск-менеджера с западным. По уровню развития банковской системы в целом и риск-менеджмента в частности мы находимся на одной ступени с развивающимися странами.

Нейман Петр Петрович,
начальник управления рисками АКБ "Национальный Резервный Банк"

- На мой взгляд, системы риск-менеджмента в крупнейших банках, в некоторых областях соответствуют западному уровню развития, к примеру, в части методологии, чуть меньше, в части процедурной. В средних и мелких банках системы риск-менеджмента практически не сформированы - пока это не востребовано бизнесом.

Что мешает развиваться? Хотелось бы, чтобы стало нормальным законодательство по срочным сделкам. И я думаю, это может произойти в ближайшие 10 лет. Необходимо разрешить ситуацию с залогом. Например, на Украине четко прописано, что залог выделяется отдельно и не рассматривается в общей комплексной массе. У нас такой практики нет, что несколько затрудняет работу. Хотя, стоит отметить, что нормативные положения ЦБ изменяются в лучшую сторону в рабочем порядке и пока проблем в этом нет.

Владимир Пахаев,
Старший менеджер, PricewaterhouseCoopers

- В целом можно отметить повышение культуры риск-менеджмента в России. В частности, банки начали создавать департаменты риск-менеджмента, разрабатывать соответствующие политики и оценивать свой "аппетит" на риск. Однако вопросы управления рисками, за исключением кредитного риска, зачастую воспринимаются сотрудниками и руководством банков как некая формальность далекая от реальной жизни. Таким образом, вопросы корпоративного управления и организации риск-менеджмента продолжают оставаться актуальными.

Российский банковский рынок переживает стадию бурного роста. Перед банками стоит вопрос - вкладывать деньги в развитие новых направлений, которые могут принести реальный доход, или инвестировать в риск-менеджмент, выгоды от которого (за исключением кредитных рисков) не всегда просто подсчитать. На рынке пока не сформировалась культура риск-менеджмента. Оформление структуры управления рисками в банках часто вызвано желанием формального соответствия требованиям рейтинговых агентств или стремлением повысить привлекательность для иностранных инвесторов, а не пониманием значимости риск-менеджмента. Ситуация также осложняется необходимостью адаптации западных методик риск-менеджмента к российским условиям, дефицитом опытных кадров, быстротой развития финансовых услуг, недостатком необходимых внешних и внутренних данных, а также отсутствием адекватных информационных технологий.

Бухтин Михаил Александрович, к.э.н.,
Директор Дирекции по управлению рисками, "Инвестсбербанк":

Что препятствует развитию риск-менеджмента в российских банках?

- Банк России очень формально подходит к регулированию банковской системы. Я не думаю, что этот подход эффективен. Опыт 1998 и 2004 гг. показал, что он себя не оправдывает. Как только что-то начинает шататься - у банков проблемы.

Банки научились соответствовать формальным критериям, но это не значит, что они устойчивы и их системы риск-менеджмента соответствуют западным стандартам. Нужно создавать внешние стимулы для повышения качества управления рисками.

Когда началось внедрение Базеля-II, ЦБ выпустил разъяснение о том, что у нас будет применен лишь простейший, базовый подход. Коэффициенты для расчета норматива достаточности капитала будут определяться достаточно жестко. Аналогично - по операционным рискам, будет применяться только базовый индикативный подход, т.е. коэффициент будет считаться от валовой прибыли. ЦБ не обозначил свою позицию по поводу того, что, скажем, к 2010 г. он начнет акцептовывать внутренние рейтинговые системы. Если бы он это сделал, то было бы какое-то движение. А сейчас банки думают так: "зачем нам выстраивать внутренние системы, если ЦБ даже не сказал, будет ли он это акцептовывать, или перейдет на другой стандарт расчета".