Опыт успешного внедрения банком "Banca Nazionale del Lavoro" (BNL/Италия) решения САС Риск Менеджмент с целью соблюдения требований нормативных документов по управлению рисками (Basel II)

Описание проблемы

Значительные изменения в финансовой и нормативно-правовой среде требуют от банков пересмотреть их стратегии управления рисками.

В ответ на новые требования Отдел кредитных рисков Группы "Banca Nazionale del Lavoro", ведущей банковской группы Италии (670 филиалов; 22,300 служащих; 3 миллиона клиентов) и одного из 100 наиболее успешных банков мира, обратился к SAS с просьбой изменить стратегию таким образом, чтобы она отвечала условиям Basel II. Банк предлагает своим клиентам широкий спектр банковских, финансовых и страховых услуг в различных секторах (в том числе корпоративном, потребительском и секторе государственного управления).

Целью проекта было разработать надежное решение, способное оценивать вероятность неплатежеспособности клиента, особенно в корпоративном сегменте, и использовать полученные результаты в качестве основы для разработки более совершенных моделей управления рисками.

Описание примеров, иллюстрирующих необходимость внедрения такой системы

Постановка задачи

"Чтобы создать надежную модель поведенческой "оценки", нам приходится обрабатывать огромное количество данных, — объясняет Джованни Паррилло (Giovanni Parrillo), руководитель кредитной политики BNL. — Для осуществления этого процесса мы выбрали решения SAS, которые оказались полезными, особенно на стадии моделирования; благодаря своей гибкости они позволяют нам быстро изменить параметры и методы отбора данных в определенных ситуациях". Данные анализируются при помощи SAS, чтобы лучше понять и обработать предсказуемые параметры, а также упростить управление огромным количеством данных.

Реализация

Компания SAS создала хранилище кредитных данных, обеспечивающее более глубокие знания о заемщиках, а также модель управления кредитными рисками, разработанную в соответствии с требованиями Basel II.

Знания SAS в сфере управления рисками, хранения данных и упрощения процесса преобразования позволили BNL оценивать вероятность неплатежеспособности при помощи кредитного рейтинга и определять, какие характеристики предсказуемы.

Джованни Порчелли (Giovanni Porcelli), менеджер по мониторингу портфеля ценных бумаг BNL, говорит: "Что касается статистических моделей, нам не пришлось разрабатывать ничего самостоятельно, так как решения, предоставленные компанией SAS, полностью отвечали нашим требованиям".v

"Мы извлекли немало важных уроков при внедрении данного проекта, начиная от корректного технического подхода к поставленной клиентом задачи и кончая усовершенствованием процесса управления самого проекта. В частности, получилось так, что непосредственной установкой всего программного обеспечения занимался один работник: нагрузка оказалась распределена не равномерно, — поделился своими наблюдениями менеджер проекта.- И все же несмотря на сильно ограниченные сроки, с которыми мы столкнулись, проект был необычайно успешным".

Полученные результаты

С помощью SAS банк BNL твердо встал на путь соответствия требованиям нового Базельского положения (Basel II), уделяющего большое внимание рискам, что приведет к значительной экономии на потребности в капитале.

Действия, предпринятые сейчас, дают банку преимущество над конкурентами. Поэтому BNL уже выигрывает. "Используя программное обеспечение SAS, мы добились точности 80% при прогнозировании недействующих и нестандартных кредитов. Это позволило нам добиться поставленной перед нашими филиалами цели — сокращение займов клиентам с более высоким уровнем риска, достижение которой сократит недействующие и нестандартные займы на 10%. Мы сократили оборотное время при принятии решений по закладным. Автоматическая и более эффективная оценка означает, что мы можем обрабатывать увеличивающиеся объемы сделок и оптимизировать контроль займов. Мы расширяем наши сведения об отдельных клиентах, выявляя новые возможности продажи продуктов более высокого уровня или сопутствующих продуктов. Гибкость решения SAS Risk Management дает нам множество возможностей и открывает для нас новые перспективы. Статистическое моделирование с учетом изменчивого характера очень важно, и мы также хотим проводить стресс-тесты моделей и предположений. Конечно, наша конечная цель — рассчитать общую рисковую стоимость для всего банка по рыночному и кредитному риску",- Джованни Парилло (Giovanni Parrillo), руководитель по кредитной политике, Banca Nazionale del Lavoro (BNL).

Созданное хранилище данных обеспечило банку более глубокие знания о клиентах, объединяя информацию в одном месте, где к ним можно было бы применить весь диапазон методов управления рисками и обработать различные типы рисков в единой среде.

Внедренная модель управления кредитными рисками, разработанная в соответствии с требованиями Basel II значительно повысила конкурентоспособность BNL.

Паррилло (Parrillo) делает следующий вывод: "Благодаря гибкости решений SAS, которыми мы пользовались, мы преуспели в соблюдении всех требований Basel II и заложили хороший фундамент для последующих фаз внедрения. SASR Risk Management for Banking является мощным решением по управлению рисками для всей компании, покрывающим кредитные, рыночные и операционные риски, которое существенно выходит за рамки требований Basel II. Это блестящее подтверждение того, что стратегия SAS, основанная на разработке вертикальных комплексных решений, позволит компании занять особое место среди поставщиков решений по управлению рисками".

Список некоторых проектов по управлению рисками в банках

Рыночные риски

Организация	Страна	Бизнес задача/область применения	Решение SAS
AGIS Allianz Dresdner Informationssysteme GmbH	Германия	Управление инвестиционным портфелем	Risk Management Solution
Aletti Gestielle	Италия	Расчет рисков по управляемым инвестиционным портфелям	SAS Risk Dimensions (Risk Management Solution)
Brown Brothers Harriman	США	Анализ и оптимизация инвестиционной политики	SAS Business Intelligence
Cheyne Capital Management Limited	Великобритания	Управление рыночными рисками	SAS Risk Dimensions
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	Люксембург	Управление инвестиционным портфелем, расчет операционных рисков	SAS Risk Dimensions
Dresdner Bank	Германия	Управление рыночными рисками	Risk Management Solution
GlobeOp Financial Services Limited	Великобритания	Управление рыночными рисками	SAS Risk Dimensions
IDS GmbH — Analysis and Reporting Services (Allianz Group)	Германия	Управление рыночными рисками и управление инвестиционными портфелями	SAS Risk Dimensions (Risk Management Solution)
Nationwide Building Society	Великобритания	Управление рисками в соответствии с Basel ll	Risk Management Solution
The Generali Group	Италия, Франция, Германия	Управление рыночными и кредитными рисками	Risk Management Solution

Кредитные риски

Организация	Страна	Бизнес задача/область применения	Решение SAS
Australia and New Zealand Banking Group	Австралия	Управление кредитными рисками	SAS Credit Scoring
AXA BELGIUM NV	Бельгия	Управление кредитными рисками	Risk Management Solution
Banca Nazionale del Lavoro	Италия	Управление кредитными рисками	SAS Credit Risk Management Solution
BankWest	Австралия	Управление кредитными рисками, расчет достаточности капитала, удовлетворение требований Basel II	SAS Credit Risk Management Solution
Banque Accord	Франция	Управление кредитными рисками	SAS Credit Risk Management Solution
Banque Federale des Banques Populaires	Франция	Управление кредитными рисками	SAS Credit Scoring
Barclays UK Consumer	Великобритания	Управление кредитным портфелем	SAS Risk Dimensions
Cheltenham & Gloucester plc	Великобритания	Управление кредитными рисками по работе с недвижимостью	Risk Management Solution
Coface	Франция	Управление кредитными рисками	SAS Credit Risk Management Solution
Commerzbank AG	Германия	Управление кредитными рисками	Risk Management Solution
Co-Operative Bank plc	Великобритания	Управление кредитными рисками	Risk Management Solution
FirstMerit	США	Управление кредитными рисками	Credit Risk Management Solution
FORTIS LEASE	Бельгия	Управление кредитными рисками	Credit Risk Management Solution
GENERALI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.	Италия	Анализ кредитных рисков	SAS Risk Dimensions
IIB Bank	Ирландия	Управление кредитными рисками	Risk Management Solution
Laurentian Bank	Канада	Управление кредитными рисками	SAS Credit Scoring
Nationwide Building Society	Великобритания	Управление рисками в соответствии с Basel ll	Risk Management Solution
SAMLINK OY AB	Финляндия	Кредитный скоринг и управление рисками в соответствии с Basel ll	Credit Risk Management Solution, SAS Risk Dimensions
Storebrand Bank ASA	Норвегия	Управление кредитными рисками в соответствии с Basel ll	SAS Risk Dimensions
TDB	Япония	Управление кредитными рисками	SAS Credit Scoring
The Generali Group	Италия, Франция, Германия	Управление рыночными и кредитными рисками	Risk Management Solution
Zurich Cantonal Bank (ZKB)	Щвейцария	Управление кредитными рисками	SAS Credit Scoring, SAS Analytical Intelligence

Операционные риски

Организация	Страна	Бизнес задача/область применения	Решение SAS
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.p.A.	Италия	Управление операционными рисками	SAS OpRisk VaR
Barclays Bank plc	Великобритания	Управление операционными рисками	SAS OpRisk Monitor
FORTIS BANK NV — FORTIS BANQUE SA	Бельгия	Управление активами и пассивами	SAS Risk Dimensions (Risk Management Solution)
Kookmin Bank	Корея	Управление операционными рисками в соответствии с Basel ll	SAS OpRisk Management solutions (SAS OpRisk VaR, OpRisk Monitor, SAS OpRisk Global Data)
Nationwide Building Society	Великобритания	Управление рисками в соответствии с Basel ll	Risk Management Solution
OKO Bank	Финляндия	Управление активами и пассивами	Risk Management Solution
Royal & Sun Alliance Insurance Group plc	Великобритания	Управление операционными рисками	SAS OpRisk Global Data
WOORI BANK	Корея	Управление операционными рисками в соответствии с Basel ll	SAS OpRisk Management solutions (SAS OpRisk VaR, SAS OpRisk Global Data)